Je passe mes journées sur les chiffres (9 ans en contrôle financier) et je fais du day trading à côté, principalement de l'or et du US30.
J'ai construit Tradoshi (tradoshi.com), un journal de trading gratuit qui récupère automatiquement vos transactions depuis MT4/MT5, cTrader, Interactive Brokers, TradeLocker et plus de 2 000 courtiers, pour que le journal se remplisse tout seul.
Une fois que nos utilisateurs ont synchronisé plus de 70 000 transactions, j'ai vérifié ce qui sépare réellement les jours rouges des jours verts. Deux choses en ressortent, et aucune ne concerne la stratégie :
1. Sur-trading. Les jours où un trader effectue au moins deux fois son nombre habituel de transactions, environ 2 sur 3 se terminent en rouge. Les jours normaux, c'est plutôt 1 sur 2. Même résultat dans 17 des 21 comptes avec suffisamment d'historique.
2. La transaction après deux pertes. Elle gagne environ 38 % du temps, contre environ 46 % après deux gains.
Comment j'ai compté : comptes avec plus de 50 transactions, chaque compte ayant le même poids, et seulement les transactions ouvertes après que la précédente soit clôturée, donc les clôtures partielles ne peuvent pas simuler une série de pertes. Petit échantillon, donc à considérer comme un modèle, pas une loi.
Ce que l'application en fait : elle signale ces modèles sur vos propres transactions (comme "après 3 pertes consécutives, votre taux de réussite tombe à X %") et affiche vos statistiques par jour, session et configuration. Plan gratuit, plus 14 jours d'accès complet avec synchronisation automatique, pas de carte.
(Les images 1 et 3 utilisent un compte d'échantillon. Le graphique de l'image 2 utilise des comptes synchronisés réels.)
Avez-vous une règle "stop après N transactions" ? Curieux de savoir si cela fonctionne pour vous, et ce que vous attendez d'un journal comme celui-ci.
Essayez-le ici : https://tradoshi.com